Les deux marques de perceuse électrique de modélisme sont MAXICRAFT, DREMEL et PROXXON. (du moin cher/moins bien au plus cher/top qualité)
Sinon sur eBay, tu trouveras des perceuses à main :
http://www.ebay.fr/itm/PERCEUSE-A-MAIN-pour-foret-de-0-a-3-2mm-/400696654024?pt=FR_YO_JeuxJouets_MaquettesModelisme&hash=item5d4b61b8c8
ou un modèle un avec un système de perçage avec une spirale et un ressort
http://www.ebay.fr/itm/PERCEUSE-A-MAIN-95-MM-SILVERLINE-759133-/351010224853?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item51b9d6fad5
Quant à la profondeur, je dirais au minimum 1mm et au max 0,5-1cm (évidemment c'est selon ce que la figurine permet...)